キャッチされないCOMException

.NET Framework 2.0限定ネタかも。
System.Windows.Forms.WebBrowserクラスのScrollBarsEnabledプロパティをfalseに設定するとSystem.Runtime.InteropServices.COMExceptionが発生する。何故こんな話題を振るかというと、つい先ほどデバッグトレースに以下のようなメッセージが出力されたのだが、

'System.Runtime.InteropServices.COMException' の初回例外が System.Windows.Forms.dll で発生しました。

現象自体は単なるバグだし、フィードバックすれば良いのだが、嫌なのは、この例外がアプリケーション中で全くキャッチできなかったことだ。キャッチできないので、Errorcodeも取れないし、冒頭に書いた原因が判明するまでに非常に手間取ってしまった。なにせ、コンポーネントの初期化を呼んでいる部分はおろか、必殺のAppDomain#UnhandledExceptionイベントでも発生した例外をキャッチできないのだから。
MSDNには

共通言語ランタイムは既知の HRESULT を .NET 例外に変換します。これによって COM オブジェクトは意味のあるエラー情報をマネージ クライアントに対して返すことができます。

って書いてあるんだけどな。